| Resumo : |
Não existe muita uniformidade no cálculo do risco de instituições financeiras. Em comum as metodologias para estimação do risco requerem conhecimentos sobre a mecânica dos mercados de interesse, alguma sofisticação matemática, e sistemas computacionais e de informações confiáveis. No caso de risco operacional e risco legal o problema de medir risco deve ser tratado em uma abordagem caso por caso. No caso de risco de mercado e risco de crédito algumas metodologias já se encontram em uso, e explicadas na literatura de finanças. Neste trabalho nos concentramos em risco de mercado para efeito de exposição e comparação. E analisamos a aplicabilidade do CAPM MultiFator e do VaR.
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