| Resumo : |
Apresenta-se neste trabalho uma análise do desempenho das redes neurais artificiais para previsão de tendências das séries temporais de indicadores financeiros, a partir de uma comparação com o trabalho de graduação de Fábio Melo Pfeifer. São mostrados alguns princípios para operar no mercado financeiro, comparando alguns tipos de análises financeiras, além dos fundamentos de redes neurais artificiais e lógica fuzzy necessários para a compreensão do trabalho. São indicados os procedimentos para a construção de uma rede neural feedforward e de um sistema de inferência fuzzy no Matlab®. Com os resultados obtidos, foi feita uma comparação entre a rede construída no trabalho de graduação de Pfeifer e a rede desenvolvida no presente trabalho, através da comparação dos erros quadráticos médios apresentados pelas duas redes.
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