| Resumo : |
Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um protótipo de sistema de apoio a decisão em investimentos financeiros. Através de conceitos estatísticos, o protótipo nos auxilia na modelagem ARIMA (p, d, q) e na previsão de séries temporais de ativos financeiros. Feitos os passos de modelagem e previsão para as séries temporais de vários ativos, o protótipo nos auxilia na construção de uma carteira de investimento que é composta por uma combinação ótima desses ativos que foram previamente modelados e por um ativo livre de risco. Para determinação de qual é a composição ideal dessa carteira para um dado investidor, é utilizado o conceito de função utilidade, onde há a maximização da utilidade do investimento para o investidor. Para essa maximização o protótipo nos auxilia na determinação do grau de aversão ao risco desse investidor.
|