| Resumo : |
Econometria é a ciência que analisa os fenômenos econômicos sob a ótica da matemática, tentando explicar o dinamismo de seus agentes através de equações e modelos que melhor se adaptam ao mundo real. A importância do modelamento matemático é fundamental em várias áreas da atividade humana como a demografia, o comércio, o mercado financeiro entre outros. Este trabalho de graduação visa uma introdução no estudo da econometria. Em específico o estudo de séries temporais, séries essas que serão utilizadas para estudar o comportamento de vários métodos de previsão. Os métodos de previsão serão os de regressão linear simples e os de alisamento exponencial, esses últimos em todas as suas variações. Para o estudo foram escolhidos duas séries do mercado financeiro, o IBOVESPA e o CDB pré-fixado de um ano e foi feito um estudo comparativo da eficácia entre os métodos de previsão com base em um parâmetro previamente definido e na diferença entre os valores reais e previsto. Possíveis lugares onde esta aplicação tem validade e utilidade são a mesa de negócios de uma instituição financeira, o Home-Broker de um site de Internet ou mesmo uma planilha de um consultor financeiro. Este tema foi escolhido por mim pois utilizarei do conhecimento adquirido no ambiente de trabalho. Vale ressaltar a escolha dos métodos mais simples existentes por uma razão de eficácia, os mesmos se mostraram pouco menos eficientes que os métodos mais complexos. A escolha dos métodos utilizados se deu por dois fatores determinantes, facilidade no uso e boa precisão no horizonte de previsão utilizado. Foi escolhido um período de três meses para a identificação de padrões nos dados, o período utilizado foi os meses de Agosto, Setembro e Outubro do presente ano. Como foi utilizado um período longo de reconhecimento fora necessário pegar um intervalo de tempo onde não tivéssemos nenhuma intervenção de outras partes. Essas intervenções seriam por exemplo a eleição do nosso presidente, a guerra no Iraque ou outro fator externo que poderia modificar os dados de maneira imprevisível. Utilizando métodos simples encontrados em pacotes MS ou softwares como E-Views pudemos ter resultados muito bons mesmo aplicando as técnicas em séries mais complexas como o IBOVESPA. Estes métodos servem perfeitamente de apoio a operadores de mercado que queiram utilizá-los juntamente com considerações mais complexas.
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