| Resumo : |
Trabalho de análise dos diversos modelos de precificaçao de opções européias e americanas mostrando as diferentes características presentes nas precificações via Modelo de Black and Scholes , Árvore Binomial e Diferenças finitas. Apresentação e discussão das variáveis que influem no preço das opções, variáveis essas conhecidas como gregas ( Delta, Gamma, Theta, Veja, Rho) e suas aplicações práticas no dia a dia da gestão de recursos financeiros. Discussão sobre as propriedades de Markov, o processo de Wiener ou movimento Geométrico, bem como o processo generalizado de Wiener assuntos esses que servem como base de toda a teoria de precificação.
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